GLOBAL CONTRIBUTORS

Alexander Vance

首席执行官兼首席投资官 (CEO & CIO)

背景： 康奈尔大学金融工程硕士。前托克集团（Trafigura）资深大宗商品交易员。

职能： 公司的创始人兼灵魂人物。负责制定整体交易战略、管理核心资金盘，并利用其深厚的产业人脉获取独特的基本面数据。他是最高级别的 Alpha 来源，同时也负责对外融资和战略方向。

卢卡斯·迈尔 (Lukas Meyer)

首席技术官兼核心架构师 (CTO)

背景： 慕尼黑工业大学计算机科学硕士。前 Optiver 核心交易引擎资深开发者。

职能： 技术“暴君”，对延迟有着病态的执着。作为 CTO，他不仅规划整体技术栈路线，还亲自带头用 C++20 编写最核心的匹配引擎和网络层内核旁路（Kernel Bypass）代码，确保在 Aurora DC 3 的绝对速度优势。

戴维·阿里斯 (David Aris)

首席运营官兼首席风险官 (COO & CRO)

背景： 芝加哥大学金融数学硕士。前 CME 清算所高级风控架构师。

职能： 公司的“大管家”与“安全带”。对外负责与 CME 交易所、FCM（期货佣金商）谈判机柜租赁、网络专线及手续费率；对内负责日常结算、资金调拨，并维护事前/事中毫秒级风控系统，拥有随时拔掉交易网线的一票否决权。

埃琳娜·罗斯托娃 (Elena Rostova)

资深量化研究员 / PM

背景： 剑桥大学经济学与数学双学位。前维多集团（Vitol）能源衍生品分析师。

职能： 主导能源（如 WTI 原油、天然气）的高频做市策略，擅长极端波动率定价和突发宏观事件（如非农数据发布）时的流动性抽取策略。

陈伟 (Dr. Wei Chen) 🇨🇳

量化研究员 - 市场微观结构（亚裔）

背景： 斯坦福大学理论物理学博士。曾参与高能物理的数据碰撞分析。

职能： 专注于订单簿微观结构（Microstructure）。擅长通过马尔可夫链和非线性物理模型，从 CME 逐笔 L3 数据中捕捉几百微秒内的微小买卖力量失衡，为执行策略提供“入场时机”信号。

林若雪 (Dr. Ruoxue Lin) 🇸🇬

量化研究员 - 深度学习与预测（亚裔）

背景： 麻省理工学院（MIT）应用数学博士。

职能： 探索前沿机器学习在时间序列预测中的应用。她负责提取非传统数据特征，并利用轻量级神经网络在盘中生成高胜率的短趋势方向性预测。

Dr. Julian Hayes

量化研究员 - 统计套利

背景： 普林斯顿大学应用数学博士。

职能： 负责跨期、跨品种（如原油与汽油裂解价差）的统计套利模型。他通过严格的协整性测试，开发中高频的均值回归策略。

马库斯·索恩 (Marcus Thorne)

执行算法专家

背景： 卡内基梅隆大学计算机科学学士，前 Jump Trading 算法组核心。

职能： 精通 CME 的 FIFO 撮合机制。专门负责优化智能订单路由（SOR）、被动挂单的排队逻辑以及隐蔽执行算法，最大程度减少策略入场时的滑点。

伊万·索科洛夫 (Ivan Sokolov)

量化开发与数据工程师 (Quant / Data Dev)

背景： 滑铁卢大学软件工程学士，前彭博社数据底层工程师。

职能： 负责搭建和维护基于 kdb+/q 的海量时间序列数据库，清洗并回放 CME 的 L3 数据流。同时协助 4 名研究员将 Python/R 中的策略逻辑无缝对接到 C++ 交易框架中。

莎拉·詹金斯 (Sarah Jenkins)

基础设施工程师 (Infra / SRE)

背景： 乔治亚理工学院网络工程硕士。

职能： 奥罗拉数据中心（Aurora DC 3）现场“硬核”守护者。专职负责水冷服务器硬件超频、光纤跳线管理、网卡参数极致调优，以及微波链路的数据收发维护。